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【628568.com--畢業(yè)論文】

信貸是指以償還和付息為條件的價值運動形式。通常包括銀行存款、貸款等信用活動，狹義上僅指銀行貸款，廣義上同“信用”通用。信貸是社會主義國家用有償方式動員和分配資金的重要形式，是發(fā)展經濟的有力杠桿。互信范文網今天為大家精心準備了商業(yè)銀行信貸風險探究論文全文，希望對大家有所幫助!

商業(yè)銀行信貸風險探究論文全文

　　1信息不對稱理論

　　信息不對稱是在市場交易中，交易的一方對另一方缺乏信息，進而影響其做出正確決策，導致交易效率降低的現(xiàn)象。根據信息經濟學理論，信息不對稱(InformationAsymmetry)分為事前的逆向選擇(AdverseSelection)和事后的道德風險(MoralHazard)兩種情況。逆向選擇是交易事前的信息不對稱。阿克爾洛夫在分析二手車市場認為，在二手車市場上有好車也有壞車，買主很難分辨出來。所以買主愿意支付的價格是二手車的平均價格。好車的賣主索要的價格高于市場的平均價，壞車的賣主很愿意以平均價出售。從而導致好車退出市場，只剩下壞車。金融市場上同樣也存在這種事前的逆向選擇，最終的結果也是好的借款人退出市場，市場上留下的是質量差的借款人。道德風險是交易事后的信息不對稱。在金融交易發(fā)生之后，借款人可能用貸款人的資金從事風險更高的業(yè)務，以使自身的利益最大化，比如企業(yè)用信貸資金從事高風險的投資。信息不對稱普遍存在于我國商業(yè)銀行中，使得銀行交易效率降低，金融風險增大。

　　2我國商業(yè)銀行信貸關系的信息不對稱

　　2.1惜貸現(xiàn)象

　　由于借款人與銀行之間存在信息不對稱。銀行缺乏對借款人真實的經營和財務狀況的了解。借款人對自己的信用水平、償債能力、經營狀況和財務狀況非常了解。銀行提供的貸款利率是社會風險度的平均值。這樣就會產生逆向選擇問題，風險低的借款人覺得利率太高不愿意貸款，風險高的借款人卻積極地尋求貸款。貸款銀行單憑借款人的財務資料很難判斷誰是風險低的借款人，誰是風險高的借款人，而且有些風險高的借款人為了取得貸款，向貸款銀行隱瞞真實情況，更有甚者提供虛假信息，提供給銀行的是虛假的財務報表。當銀行難以正確判斷時，就會拒絕借款人的請求。商業(yè)銀行和借款人之間重復博弈的結果導致產生“惜貸”和“慎貸”現(xiàn)象。

　　2.1不良貸款問題

　　在做出貸款決策時，銀行最關心的是借款歸還問題。然而銀行對借款人的情況了解始終是有限的，在貸款發(fā)放之后，一些不良借款者欠貸、賴貸、逃貸，難以歸還貸款，這就會產生不良貸款，銀行同時會遭受經濟損失。2003年末據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，銀行業(yè)主要金融機構不良貸款余額為2.44萬億元，不良貸款的比例為17.8%。1999年國家投資組建了信達、長城、東方、華融四家金融資產管理公司，這是專門剝離國有商業(yè)銀行不良資產的金融機構。當時為四大國有獨資商業(yè)銀行剝離了1.4萬億元不良資產，但到目前為止，我國的不良貸款率還是很高。我國的金融資源配置仍然處于政府的直接控制之下，對不良貸款的控制主要是依靠行政手段和強制措施，所以金融資源的配置處于無效率狀態(tài)。信息不對稱也是不良貸款產生的重要原因之一。

　　2.3存款客戶盲目選擇銀行

　　存款客戶和銀行之間也是債權人和債務人的關系。銀行作為債務人對自己的信用水平和財務狀況的了解顯然超過存款客戶(債權人)，這種狀況容易導致信息不對稱。存款客戶有可能誤選一家信用水平低的銀行，或者銀行有可能用客戶的資金從事高風險業(yè)務，那么存款客戶就處于不利的位置。尤其在我國目前還沒有建立信用評級制度，銀行也沒有定期向客戶公布自己的財務信息，存款客戶更加難以判別金融機構的質量，在選擇銀行時具有很大的盲目性。在無法判斷時，利率就成為存款客戶選擇商業(yè)銀行的標準。信用水平較差的銀行自然會以高息攬存，然后銀行用高息攬存的資金從事高風險的業(yè)務以獲得高額利潤。一方面，如果銀行的業(yè)務出現(xiàn)問題，存款客戶就會遭受損失;另一方面，如果客戶對銀行缺少信心，客戶就會抽回資金，銀行有可能出現(xiàn)“擠兌”現(xiàn)象。這樣對雙方都不利。

　　2.4中小企業(yè)融資困難

　　中小企業(yè)很難從銀行獲得貸款的真正原因是信息不對稱。中小企業(yè)融資過程中的信息不對稱現(xiàn)象嚴重束縛了企業(yè)的發(fā)展。中小企業(yè)經營規(guī)模小，發(fā)展前景難以預測，存在一定的不確定性，這就是中小企業(yè)的經營特點。從我國的銀行業(yè)結構來看，我國的銀行業(yè)過于集中，中小金融機構發(fā)展不足，金融資產過于集中于大銀行。中小企業(yè)獲取貸款的渠道主要是通過銀行，銀行對中小企業(yè)的發(fā)展無法預測，向其提供的貸款也就很少。企業(yè)有大量的融資需求，但是無法得到滿足，而銀行有大量的閑置資金卻不敢貸出去。一方面是企業(yè)貸不到款，困擾著中小企業(yè)的發(fā)展;另一方面是銀行找不到合適的客戶，不能實現(xiàn)利潤最大化。社會的資源無法實現(xiàn)最優(yōu)配置，這同時也表明我國商業(yè)銀行在信貸決策上存在問題。這些都是由于信息不對稱引起的。信息不對稱的存在，使得企業(yè)融資困難，同時也影響了金融市場的正常運轉。

　　3解決信貸關系中信息不對稱問題的對策探討

　　3.1加快利率市場化的進程，放松貸款利率管制

　　長期以來我國的利率管制是相當嚴格的，這使我國的金融市場的發(fā)展受到很大的限制，資金的資源配置效率無法得到優(yōu)化，貨幣政策的作用得不到很好得發(fā)揮。利率市場化使金融機構可以依據自身的資金供求、頭寸、盈利及風險等因素自行控制的利率，使資金的供需狀況得到真實的反映。從貸款方面看，利率市場化后，讓利率反映貸款項目的風險度，對風險進行合理量化。在受理每筆貸款申請時，銀行對借款人的風險進行全面評估，對于風險越大的、資信程度較低的客戶，收取高貸款利率，這樣可以補償較高風險帶來的損失。對于風險小的、資信程度較好的客戶，收取低的優(yōu)惠貸款利率，有利于吸引高質量、低風險的客戶群。所以加快利率市場化對于解決信貸市場的信息不對稱是很有必要的，這不僅是中國金融市場的發(fā)展和完善的需要，也是完善我國社會主義市場經濟的內在要求。

　　3.2建立信用評級體系，使信用擔保市場化

　　在一些經濟發(fā)達國家都有專門的機構從事企業(yè)的資信評定工作，它以獨立、客觀和公正為原則，按照經濟標準、法律標準和道德標準對企業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與趨勢進行綜合分析，所提供的分析報告和評定結果可以反映一個企業(yè)值得信賴的程度。信用評級可以對借款人未來債務清償能力和信賴程度進行評判。我們不僅對商業(yè)銀行的信用進行評級，而且對借款人的信用也進行評級。對商業(yè)銀行的信用進行評級可以避免存款客戶盲目選擇銀行，使存款客戶在存款之前就對銀行的資信、經營狀況、盈利能力、管理水平有一個大概的了解，再做出選擇。對借款人的信用評級，使銀行能夠得到充足的有關借款人的公開信息，辨別客戶的優(yōu)良，做出正確的貸款決策。信用擔保市場化有助于提高金融市場運轉的效率。

　　3.3完善法律制度，充分保護各個主體的利益

　　“沒有規(guī)矩不成方圓”，法律法規(guī)不健全是信息不對稱的重要原因，為了降低信息不對稱產生的逆向選擇和道德風險，各個國家都制定了相關的法律對金融市場進行規(guī)范市場，以此保證公平交易和正當競爭，從法律上保證經濟主體的利益，對于欺詐行為給予嚴厲打擊。用法律制度迫使債務人披露真實信息，對那些提供虛假信息，做假帳的借款人進行嚴厲的懲罰。使銀行在良好公平的環(huán)境下運用多種手段，減少不良貸款，提高盈利水平，應對國際競爭。

　　3.4加快中小金融機構的發(fā)展，為中小企業(yè)建立一個良好的融資環(huán)境

　　我們要完善銀行體系結構，為解決大銀行和小企業(yè)的沖突，就要使中小金融機構多樣化，建立與企業(yè)規(guī)模相適應的金融機構，使之和我國的經濟構成相適應。我們不僅要有商業(yè)性中小金融機構，也應當有政策性中小金融機構，不僅要發(fā)展城市中小銀行，也要發(fā)展城鄉(xiāng)信用社。在這樣的銀行體系結構中，中小企業(yè)取得貸款更加容易，同時也促進了中小企業(yè)的發(fā)展。

　　4結論

　　由于信息不對稱，信貸市場上確實存在一些實際問題，致使我國一些商業(yè)銀行的信貸工作缺乏效率。確立完善的信息機制，促進信息的充分化、對稱化，是我們解決信息不對稱，降低銀行信貸風險的關鍵。為此，一方面，我們需要不斷地深化銀行業(yè)改革;另一方面，要結合我國體制轉軌的現(xiàn)實，不斷進行制度創(chuàng)新，支持經濟的健康發(fā)展。

　　參考文獻

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　　7張維迎.博弈論與信息經濟學[M].上海：上海三聯(lián)書店.上海人民出版社，1996

　　摘要介紹了由于信息不對稱產生的逆向選擇和道德風險問題，使商業(yè)銀行的信貸出現(xiàn)了“惜貸”現(xiàn)象，引發(fā)了存款客戶盲目選擇銀行、中小企業(yè)融資困難等問題，而且使不良貸款增加。確立完善的信息機制，加快利率市場化的進程，加強法制建設，有助于我們解決信息不對稱問題。

商業(yè)銀行信貸風險探究論文全文

　　一、構建我國商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的必要性分析

　　中國加入世界貿易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機遇，同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較大沖擊，對我國金額體制和金融制度也產生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮。

　　近年來，我國銀行業(yè)金融機構不斷強化信貸管理，加速財務重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標準水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風險在我國商業(yè)銀行面臨的風險中仍占據主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風險的防范有著十分重要的作用。

　　商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關信貸風險，并發(fā)出相應的風險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風險信息的預警，隨時感知自身所處經濟環(huán)境中風險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產生的影響，準確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應用預警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經營性風險的侵入，使企業(yè)經營性風險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風險的危險系數降到最小。

　　因此，建立商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產生和擴大，對銀行貸款進行規(guī)范的管理具有重大的意義。

　　二、商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的設計思路

　　貸款獨立性是信用風險數學模型應用的重要假設條件。政府不同程度的行政干預和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險，無法用現(xiàn)代信用風險度量模型進行準確的預測，即使預測到也不能進行有效的應用。因此，我國目前對信用風險度量模型的應用很少，信貸風險預警系統(tǒng)的開發(fā)和應用也受限。

　　近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農業(yè)銀行的股改工作也在積極進行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經營績效。隨著市場化進程的推進，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨立性也不斷提高，信用風險度量數學模型在我國的應用條件已逐漸具備。

　　商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)是指運用計算機系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術手段對特定經濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風險來源、風險范圍、風險程度和風險走勢，并發(fā)出相應的風險警示信號。根據風險預警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務的開展進行指導。

　　商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調運行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務和貸款監(jiān)管業(yè)務的智能化、科學化，信息化管理。

　　三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)

　　商業(yè)銀行信貸預警系統(tǒng)的預警依據主要是銀行信息資源。及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎，也是銀行開展信貸業(yè)務、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數據信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預警分析系統(tǒng)的數據信息儲存和提取的中心。

　　商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數據信息、即時數據信息、經濟發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內部處理信息等。除系統(tǒng)內部處理信息是來自系統(tǒng)處理結果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導途徑為：

　　信息通過上圖的傳導途徑，最終進入系統(tǒng)的數據庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經運用了計算機聯(lián)網系統(tǒng)，對于信息的采集和導入已經不是難題了。

　　在明確了數據信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數據庫組成，每一個數據庫下設置數據項，數據信息分類儲存在各數據項下。具體設置的數據庫如下(表1)：

　　1.宏觀經濟信息數據庫。宏觀經濟信息數據庫包括的內容為：①經濟發(fā)展信息，如經濟增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿易等方面的規(guī)模、結構及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等;②貨幣政策信息，如法定存款準備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經濟信息數據庫的目的是為了判斷經濟未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調控狀況，以防范經濟惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風險。

　　2.商業(yè)銀行相關信息數據庫。銀行相關信息數據庫的內容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務指導信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產總量及比率等信息;②銀行內部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運營周期統(tǒng)計數據、貸款償還情況等。建立該數據庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運行風險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風險。

　　3.商業(yè)銀行客戶信息數據庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數據庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數據庫。自然人信息數據庫的內容主要為客戶個人基本情況，側重于個人收入、個人信譽和負債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數據庫的內容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運能力、負債情況和償債能力等，側重于生產經營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數據庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽、管理層素質、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息;②客戶財務風險信息，如盈利能力、營運能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息;③客戶信貸資產質量風險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產情況、擔保抵押情況等信息;④客戶所處行業(yè)信息，如產業(yè)政策、對外貿易條件變化、市場供求、產業(yè)成熟度、行業(yè)技術風險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產業(yè)擴張性、產品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產率、行業(yè)虧損系數、產品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數據庫的目的是為了掌握客戶生產經營狀況、財務狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風險。

　　四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)

　　商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預警系統(tǒng)的核心部分，當客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務員將有關數據輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經濟運行數據信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務進行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數數據庫、指標模塊、判斷模塊、預測模塊組成。

　　1.系統(tǒng)運行參數數據庫。系統(tǒng)運行參數數據庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數據庫;②預警警界線數據指標庫;③數據處理公式數據庫。建立該數據庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運行。

　　2.指標模塊。指標模塊是實現(xiàn)預警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學的預警指標體系正常值，建立預警界限。指標模塊的作用是為了使預警指標信息系統(tǒng)化、條理化和可運用化。預警體系科學性的首要標志就是所選擇的預警指標系統(tǒng)能否科學地反映商業(yè)銀行信貸風險的變化特征。

　　預警指標主要由系統(tǒng)性風險指標和非系統(tǒng)性風險指標兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風險主要來源于宏觀經濟方面的行業(yè)信貸風險、區(qū)域信貸風險;非系統(tǒng)性風險主要表現(xiàn)在客戶經營風險、財務風險和信貸記錄等方面。因此，結合上述風險構成因素，商業(yè)銀行信貸風險預警指標體系應包括宏觀經濟發(fā)展指標體系、客戶所處行業(yè)信貸風險預警指標體系、客戶所處區(qū)域風險預警指標體系、客戶經營風險預警指標體系、客戶財務風險預警指標體系、客戶信貸資產風險預警指標體系。

　　指標模塊就是通過確定數據庫中各指標正常值的范圍和指標體系的權重，計算出警界限系數，再將預警警界線系數輸入系統(tǒng)運行參數數據庫中保存。

　　3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調入，對照系統(tǒng)運行參數數據庫中的數據處理公式所確定的正常值(預警警界線)，計算風險指數。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預警警報。

　　報警裝置是風險預警系統(tǒng)的關鍵部件。信貸風險預警系統(tǒng)在目標客戶的信貸風險上升到一定程度時，能夠通過指標體系的風險指數及時發(fā)出預警信號，為信貸人員采取風險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。

　　4.預測模塊。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)不但可以對銀行當前所面臨的信貸風險發(fā)出預警信號，而且能夠根據歷史信息，預測銀行信貸風險的發(fā)展趨勢，進而對客戶信貸風險的未來狀況做出評價并進行預警。由于用于市場預測的灰色理論具有需要的數據模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預報模型具有良好的預測精度，因此在信貸風險預警系統(tǒng)中引入灰色理論進行預測，可以獲得良好的預測效果。

　　五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)

　　一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關的警示信號。

　　商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預警分為兩部分構成，即商業(yè)銀行信貸整體風險和單個客戶風險所構成;相對應的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預警，即A類預警信號和B類預警信號。

　　A類預警信號反映的是商業(yè)銀行自身風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標示。當預警信號為綠色時，表明銀行經營穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的各項要求，控制風險能力較強;當預警信號為藍色時，表明銀行經營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風險監(jiān)管要求;當預警信號為紫色時，表明銀行經營狀況正常，基本達到風險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷;當預警信號為黃色時表明銀行存在較大的風險，較多方面未達到風險監(jiān)管要求，存在問題較多;當預警信號為紅色時表明銀行經營狀況很差，經營有嚴重缺陷和問題，控制、化解風險能力基本喪失。

　　B類預警信號反映的是貸款客戶存在的風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標示。當預警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強的償債能力;當預警信號為藍色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強的償債能力;當預警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產生不利影響的因素;當預警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題;當預警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴重，并出現(xiàn)負收入，基本失去償債能力。

　　六、中心協(xié)調控制子系統(tǒng)

　　正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨立運行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調運行。而中心協(xié)調控制子系統(tǒng)正是充當了指揮的角色。

　　中心協(xié)調控制子系統(tǒng)設置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調動起來，避免信息資源的重復，并及時更新;檢驗預警信息系統(tǒng)、指標模塊和判斷模塊設置的科學性、合理性，并對其定期進行信息反饋，及時調整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務時，它能夠及時保存數據信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網系統(tǒng)建立對接關系，避免系統(tǒng)之間產生沖突。

　　對商業(yè)銀行信貸風險進行預警，其最終目的在于對信貸風險進行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風險管理偏重于信貸風險的事后控制，即等到風險已經發(fā)生才采取措施進行補救，但此刻不良貸款已經形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的分析預測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風險又兼顧了宏觀經濟環(huán)境和銀行自身的風險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結合的信貸風險控制體系，最大限度地減少信貸風險帶來的損失。

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　　[摘要]隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，不良貸款問題已成為束縛我國商業(yè)銀行發(fā)展的桎梏，使得金融對經濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮。本文從商業(yè)銀行信貸安全體系的構建角度出發(fā)，試圖建立一個商業(yè)銀行信貸安全預警、監(jiān)管體系，從而為商業(yè)銀行開展信貸分析、實現(xiàn)科學化和信息化管理與決策提供一定的幫助。

商業(yè)銀行信貸風險探究論文全文

　　【摘要】商業(yè)銀行在個人的信貸消費發(fā)放前，需要對信貸申請人員進行合理的信用評估，從全方面評價個人消費者的還款意識與還款能力，以此來降低商業(yè)銀行的信貸風險，提升經濟效益，保證商業(yè)銀行的發(fā)展?jié)M足當前時代的需求。基于此，作者結合自身經驗，對商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務風險評估進行詳細的分析，以供相關人員參考。

　　【關鍵詞】商業(yè)銀行;個人消費;信貸業(yè)務;風險評估

　　一、引言

　　隨著時代不斷發(fā)展，我國個人信貸業(yè)務逐漸興起，致使各金融機構在獲取高利潤的同時，必須面對巨大的信用風險，因此，如何有效的降低個人信貸業(yè)務存在的信用風險成為當前金融機構的主要工作任務。對個人消費進行有效的信用評估，可以從根本上滿足當前金融機構的需求，促進個人消費信貸業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展。

　　二、商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務風險概念

　　個人消費信貸業(yè)務是指，消費信用的一種形式，屬于當前時代貨幣交易信用制度的產物，以滿足個人的消費為基礎的信貸發(fā)放，其信貸資金主要是個人用戶用于消費。從整體上分析，個人信貸是相關的金融機構，例如，銀行、企業(yè)、公司或信用機構向缺乏消費能力的個人進行合理的信貸服務而形成的新型貸款方式，以滿足個人的需求?，F(xiàn)階段，我國個人消費信貸范圍較廣，信貸資金的發(fā)放者可以是多個機構，并對信貸資金的用途限制較少。我國個人消費信貸主要包括以下幾方面：第一種，住房消費信貸，由于當前購買住房需要的資金量較大，部分個人消費者沒有能力一次性付清，由此而出現(xiàn)的住房貸款模式，以幫助個人消費者進行購房;第二種，汽車消費貸款，主要是指個人消費者購買汽車時進行的人民幣擔保貸款;第三種，教育助學貸款，主要是指部分具有經濟困難的學生申請的專項貸款，以用于日常生活費用與學費的支出;第四種，其他類型消費貸款，例如，綜合消費貸款、旅游貸款、短期貸款等，以滿足不同人群的需求[1]。

　　三、商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務風險種類

　　現(xiàn)階段，我國商業(yè)銀行的個人消費貸款風險主要分為兩種：一種是系統(tǒng)風險，另一種是非系統(tǒng)風險，同時，每一種風險又可以繼續(xù)進行劃分，劃分為多個子風險，具體來說，主要包括以下幾種：

　　(一)系統(tǒng)風險

　　1.利率風險。由于金融市場的利率進行非預期變化，直接導致商業(yè)銀行在實際的消費信貸中未獲得預期的經濟效益甚至造成損失。例如，相對于利率敏感的客戶，當利率提升高時，會選擇提前還清貸款，以此來減少利息，導致商業(yè)銀行降低收益。2.匯率風險。匯率風險主要是指，受外匯匯率變化影響，導致商業(yè)銀行進行個人信貸業(yè)務時增大了業(yè)務的風險指數。3.政策風險。政策風險主要是指，受政府頒布的政策影響，導致商業(yè)銀行在進行個人消費信貸時，降低收益甚至造成一定的經濟損失的可能性。

　　(二)非系統(tǒng)風險

　　1.操作風險。操作風險主要是指，由商業(yè)銀行自身的系統(tǒng)、工作人員或程序等失誤或意外導致商業(yè)銀行個人信貸發(fā)生經濟損失的風險。2.個人信用風險。個人信用風險主要是指，由于信貸者自身的原因導致其未能有效的履行還款責任而形成的信用風險，也是現(xiàn)階段商業(yè)銀行個人消費信貸主要存在的風險。

　　四、商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務風險評估分析

　　(一)個人信用評估

　　1.評分原理?，F(xiàn)階段，人們將個人信用評分定義為一種統(tǒng)計方法，通過合理的分析與評分，預測個人信貸人員進行有效還款的幾率，以此來降低信貸業(yè)務風險，避免商業(yè)銀行造成損失。在實際的評分過程中，商業(yè)銀行利用信貸人員自身的信息，進行合理的預測分析，通過分析用戶自身的行為與信用記錄，預測其未來信用值。首先，商業(yè)銀行工作人員要求現(xiàn)代申請人員遞交貸款申請書以及相關的信息資料，工作人員通過合理的分析，明確信貸的風險值，并以此為貸款的決策作為參考，保證貸款決策的科學化。2.個人信用評分方法。當前，商業(yè)銀行用于個人信用評分方法主要分為三種：第一種，回歸分析方法，其主要是指利用合理的評價指標線性組合對信貸者進行有效的分析判斷，從而明確其違約的幾率，在實際應用過程中，可以靈活的利用指標權重系數，進行科學判斷，保證其分析判斷的合理性與準確性;第二種，判別分析方法，主要是利用信貸人員提交的信息進行信用判斷，將整體信息進行明確的分類，分為若干個整體，并通過整體信息的特征進行函數判斷，利用判別函數判斷每一個整體的指標變量是否存在較大的差異，從而達到實際的判斷目的;第三種，分類樹法，主要是指非參數統(tǒng)計方法，將信貸人員分為兩個子體，促使同一子體違約概率相似，而不同子體違約概率相差較大，并不斷進行重復，以此來獲取分析結果。

　　(二)構建個人信用評分模型

　　利用當前存在的數據信息，建立完善個人信用評分模型，通過模型對信貸申請人進行合理的預測，以此來進行商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務風險評估。評分模型的構建，主要分為以下幾部分：首先，進行回歸適用性分析，利用現(xiàn)階段的定性方法，將信貸申請人的所有資料信息進行匯集整理，通過適用性分析進行評分，提升分析的合理性，在實際分析過程中，需要工作人員利用定量與定性相結合的方法檢驗申請人的申請信息，并確定申請表中問題，保證評分的科學性;其次，進行樣本的選擇，利用隨機抽取的方法，獲取合理的樣本數據，并選取指標標量，通常情況下，指標變量包括年齡、婚姻情況、教育情況、單位分析、經濟狀況等，通過對指標變量有效的分析，明確信貸人員自身的還款能力與信用度，計算出信貸人員的履約概率，明確信貸業(yè)務的整體風險。通過構建合理的信用評分模型，在進行個人信貸業(yè)務風險評估時，將相關的變量進行模型測量，以此來獲取評分數值[2]。

　　(三)個人信用評分模型測試

　　通過有效的信用評分測試，可以獲得三部分概率，第一部分，履約客戶概率;第二部分，不確定客戶是否會履行約定概率;第三部分，違約客戶概率，據相關數據顯示，現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行貸款申請的批準率約為百分之六十，因此，個人信用評分模型中履行約定的概率應較為接近百分之六十，確保測試的合理性。同時，在實際的測試過程中，還存在一定的限制，例如，選擇臨界分值、人工修正評分等，所以，需要工作人員不斷創(chuàng)新，以滿足當前實際的需求。

　　五、結論

　　綜上所述，在商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務風險評估過程中，銀行工作人員應根據個人信貸人員遞交的信息進行合理的信用評分分析，并建立完善合理的信用評分模型，通過合理的測試分析，明確信貸人員的違約幾率，以此來降低商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務的風險，促使商業(yè)銀行獲取可觀的經濟效益。

　　參考文獻

　　[1]皮靂.商業(yè)銀行個人消費信貸風險評估管理系統(tǒng)的分析與設計[D].廈門大學，2015.

　　[2]周瑩.我國商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務風險評估研究[D].北京大學，2016.

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